吉隆坡在1857年建立于鹅麦河与巴生河的交汇处。这解释了吉隆坡的马来语名 (Kuala Lumpur，原意为泥泞河口)的由来。

1857年，雪兰莪州皇族，拉惹阿都拉把巴生谷开放于采锡矿者，吸引了大量来自中国的矿工来采锡，吉隆坡就从而渐渐地发展起来。统治马来西亚的英国殖民政府委任称为"甲必丹"的华人领袖来掌管当地华人的事务。当时出任甲必丹的叶亚来在一场内战后重建吉隆坡，鼓励马来人进行种植，重开矿场吸引华人矿工工作，并向雪兰莪苏丹和商人借贷巨款进行开发与重建，为今日吉隆坡的发展与繁荣打下基础。
合并图册吉隆坡在1880年成为雪兰莪州的首府。在第二次世界大战时，吉隆坡于1942年1月11日沦陷日军手中，总共长达44个月之久。

在1957年，吉隆坡成为刚从英国取得独立的马来亚联合邦的首都。当时，第一任首相东姑·亚都拉曼就在吉隆坡的默迪卡体育馆宣读独立宣言。

1974年，吉隆坡从雪兰莪割让出来成为联邦直辖区[1] 。